Testy permutacyjne. teoria i zastosowania, AZ#EE7FEA0EEB/DL-ebwm/pdf

Tytuł Testy permutacyjne. Teoria i użycia Autor Grzegorz Kończak Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-289-9 Rok wydania 2016 liczba stron 196 Format pdf Spis treści Wprowadzenie 9
Rozdział 1. METODY SYMULACYJNE WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM 15
1.1. Statystyka i symulacja komputerowa – wybrane fakty z przeszłości 16
1.2. Weryfikacja hipotez statystycznych 19
1.3. Metody repróbkowania 22
1.3.1. Bootstrap 23
1.3.2. Jackknife 25
1.3.3. Metoda niezależnych grup losowych 26
1.3.4. Metoda zależnych grup losowych 27
1.3.5. Metoda stabilnych półprób 27
1.3.6. Weryfikacja hipotez z użyciem metod repróbkowania 29
1.4. Przykłady użycia metod repróbkowania 30
Rozdział 2. PODSTAWY KONSTRUKCJI TESTÓW PERMUTACYJNYCH 32
2.1. Trzy rodzaje testów permutacyjnych 33
2.1.1. Dokładny test permutacyjny 34
2.1.2. Metoda aproksymacji rozkładu na podstawie momentów 35
2.1.3. Metoda randomizacji 39
2.2. Testy permutacyjne a testy atrybutyczne 41
2.3. Idea testów permutacyjnych na przykładzie testu dla porównania dwóch populacji 41
2.4. Konstrukcja testów permutacyjnych 44
2.4.1. Test permutacyjny dokładny 45
2.4.2. Dobór postaci statystyki testowej w testach permutacyjnych 48
2.4.3. Konstrukcja statystyki testowej oparta na funkcji odległości 49
2.4.4. Test permutacyjny randomizacyjny 52
2.5. Użycie uogólnionego rozkładu lambda w ocenie prawdopodobieństw dla testów permutacyjnych 54
2.6. Test permutacyjny dla wartości oczekiwanej 58
2.7. Przykłady zastosowań testów permutacyjnych 59
Rozdział 3. Użycia TESTÓW PERMUTACYJNYCH DLA danych REJESTROWANYCH NA SKALACH mocnYCH 61
3.1. Test dla równości dwóch wartości oczekiwanych 61
3.2. Test dla równości wartości oczekiwanych par skojarzonych 65
3.3. Test dla równości modalnych w dwóch populacjach 67
3.4. Test dla symetrii rozkładu 71
3.5. Test dla równości wariancji 73
3.6. Test dla równości k (k > 2) wartości oczekiwanych 74
3.7. Test dla równości wektorów wartości oczekiwanych 75
3.8. Statystyki równoważne 76
3.9. Przykłady – testy permutacyjne dla danych rejestrowanych na skalach mocnych 79
Rozdział 4. Wykorzystania TESTÓW PERMUTACYJNYCH DLA informacji REJESTROWANYCH NA SKALACH SŁABYCH 81
4.1. Test dla równości dwóch wskaźników struktury 81
4.2. Test precyzyjny Fishera i test permutacyjny dla tablicy o wymiarach 2 x 2 82
4.3. Test niezależności dla tablicy wielodzielczej o rozmiarach r x c 87
4.4. Test chi-kwadrat jednorodności struktur 89
4.5. Test jednorodności struktur z kierunkowymi hipotezami alternatywnymi 92
4.6. Przykłady – testy permutacyjne dla danych rejestrowanych na skalach słabych 94
Rozdział 5. Wykorzystania TESTÓW PERMUTACYJNYCH W ANALIZIE KORELACJI I REGRESJI 96
5.1. Testy permutacyjne w analizie korelacji 96
5.1.1. Test permutacyjny dla współczynnika korelacji liniowej 97
5.1.2. Testy permutacyjne w analizie korelacji cząstkowej i wielorakiej 99
5.2. Metody permutacji dla danych wielowymiarowych 102
5.2.1. Permutacja informacji wielowymiarowych 102
5.2.2. Permutowanie błędów 105
5.2.3. Permutowanie reszt 106
5.2.4. Permutowanie zmiennych niezależnych 106
5.2.5. Permutowanie zmiennej zależnej 106
5.3. Testy permutacyjne w analizie regresji 107
5.3.1. Testowanie widoczności parametru β funkcji regresji 107
5.3.2. Testowanie widoczności parametrów modelu regresji wielorakiej 108
5.3.3. Porównanie dwóch funkcji regresji 110
5.4. Porównanie testów cechycznych i permutacyjnych w analizie regresji 111
5.4.1. Porównanie testu F i testu permutacyjnego w analizie regresji 112
5.4.2. Porównanie testu t i testu permutacyjnego w analizie regresji 113
5.5. Przykłady użycia testów permutacyjnych w analizie korelacji i regresji 115
Rozdział 6. Użycia TESTÓW PERMUTACYJNYCH W ANALIZIE DYNAMIKI 117
6.1. Porównywanie zmian w czasie 117
6.2. Indeksy jednostkowe – porównywanie przeciętnego tempa zmian 118
6.3. Indeksy agregatowe – czy zmiany łączne są takie same? 120
6.4. Porównywanie zmian w czasie – funkcja trendu 124
6.5. Wykrywanie punktów zwrotnych 126
6.6. Metoda permutacyjna w wyznaczaniu przedziałów ufności dla szeregu czasowego 129
6.7. Przykłady zastosowania testów permutacyjnych w analizie dynamiki 134
Rozdział 7. ANALIZA SYMULACYJNA WŁASNOŚCI WYBRANYCH TESTÓW PERMUTACYJNYCH 136
7.1. Czy próbę pobrano z populacji o rozkładzie normalnym? 137
7.2. Charakterystyka przeprowadzonych symulacji 141
7.3. Założenia i wyniki symulacji 141
7.3.1. Porównanie wartości oczekiwanych dwóch populacji 142
7.3.2. Porównanie wartości oczekiwanych k (k = 3) populacji 145
7.3.3. Test jednorodności wariancji 148
7.3.4. Test dla współczynnika korelacji 151
7.3.5. Porównanie własności testów dla dwóch funkcji trendu 154
7.3.6. Porównanie własności testów dla jednorodności struktur 157
Rozdział 8. WYBRANE zastosowania TESTÓW PERMUTACYJNYCH W BADANIACH EKONOMICZNYCH 161
8.1. Użycie testu permutacyjnego do monitorowania stabilności poziomu przeciętnego procesu 162
8.1.1. Budowa karty kontrolnej 163
8.1.2. Analiza symulacyjna własności permutacyjnej karty kontrolnej 164
8.2. Wykorzystanie testów permutacyjnych dla danych w tablicach wielodzielczych 170
8.3. Testy adaptacyjne 173
8.3.1. Istota testów adaptacyjnych 173
8.3.2. Test adaptacyjny dla równości wartości oczekiwanych 174
8.3.3. Test adaptacyjny Hogga, Fishera i Randlesa 175
8.4. Oprogramowanie komputerowe wspomagające wykorzystanie testów
permutacyjnych 178
8.4.1. Program R i metody permutacyjne 178
8.4.2. Wybrane zestawy R 179
Zakończenie 183
Bibliografia 185