Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia mnóstwo informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne - jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych.
Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji. W książce opisano między innymi następujące zagadnienia: konwencjonalny model analizy zdarzeń, wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji, wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów, zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wpływ skrajnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji, strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.
Publikacja jest dedykowana dla analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych, a także dla wykładowców i studentów zainteresowanych tą tematyką. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
