Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swojego typu kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw.
oceny wydajności. W książce m. In.: - przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł, - omówiono warianty ryzyka działania na rynku kapitałowym, - omówiono sposoby zarządzania ryzykiem, - przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i podziw zarówno u teoretyków, jak również u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.
Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru.
Następnie poprzez precyzyjną analizę instrumentów finansowych, kształt metod taksonomicznych przedstawione są poręczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego. Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.
Tytuł Value at Risk w warunkach polskiego rynku.. Autor Grzegorz Mentel Wydawnictwo CeDeWu EAN 9788381028936 ISBN 9788381028936 Kategoria Literatura, Finanse liczba stron 212 Format 235x165 mm Rok wydania 2024
