Książka zawiera się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym,demonstruje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i małych, a skrupulatnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.
Oznacza to,użytkowana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór koniecznych danych nie jest tak wielki, jak w przypadku użytkowania informacji śróddziennych i - co najważniejsze - jestprzystępny choćby dla indywidualnego inwestora.
prof. Dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji) Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych i zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami.
Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami użycia - poszerzonych w stosunku do typowych podejść - powszechnie przystępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji) Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest dedykowana dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych wykorzystaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego, a także inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
