Tytuł Taryfikacja w ubezpieczeniach posiadajątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych Autor Alicja Wolny-Dominiak Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISBN 978-83-7875-228-8 Rok wydania 2015 Katowice Wydanie 1 liczba stron 176 Format pdf Spis treści Akronimy 7
Wprowadzenie 9
Rozdział 1. Wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych 15
1.1. Charakterystyka taryfikacji 16
1.2. Charakterystyka modelu mieszanego w taryfikacji 26
1.3. Specyfika informacji w taryfikacji 28
Rozdział 2. Charakterystyka rozkładów prawdopodobieństwa 35
2.1. Rodzina rozkładów EDM 36
2.2. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości pojedynczej szkody dla ryzyka 37
2.3. Rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód dla ryzyka 40
2.4. Złożony rozkład Poisson-gamma łącznej wartości szkód dla ryzyka 43
Rozdział 3. Modele mieszane – podstawy teoretyczne 46
3.1. Modele z efektami stałymi 46
3.1.1. Nieliniowy model regresyjny NLM 47
3.1.2. Estymacja modelu NLM 51
3.2. Modele mieszane 55
3.2.1. Nieliniowy model mieszany 56
3.2.2. Estymacja parametrów modelu mieszanego 63
Rozdział 4. Modele z efektami stałymi w taryfikacji 70
4.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele z efektami stałymi 71
4.1.1. Modele GLM 71
4.1.2. Modele uwzględniające ryzyka bezszkodowe 81
4.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model z efektami stałymi 90
Rozdział 5. Modele mieszane w taryfikacji 97
5.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele mieszane 100
5.1.1. Modele HGLM dla portfeli o strukturze klastrowej 100
5.1.2. Modele mieszane uwzględniające ryzyka bezszkodowe 111
5.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model mieszany 121
5.3. Modele mieszane z indywidualnym nieobserwowalnym czynnikiem ryzyka 125
5.3.1. Modele mieszane dla informacji przekrojowych 127
5.3.2. Modele mieszane dla danych przekrojowych-czasowych 130
5.4. Uwagi programistyczne 138
Zakonczenie 141
Dodatek A. Wyprowadzenia 143
A.1. Ryzyko, a także składka czysta 143
A.2. Momenty ZA-rozkładów 144
A.3. Budowa macierzy Z 145
A.4. Wyprowadzenia dotyczące macierzy wariancji-kowariancji V 145
Dodatek B. Opis portfeli ubezpieczeniowych 151
Dodatek C. Przykładowe zrzuty ekranów 161
Bibliografia 163
Spis rysunków 172
Spis tabel 174
Wprowadzenie 9
Rozdział 1. Wprowadzenie do taryfikacji w ubezpieczeniach majątkowych 15
1.1. Charakterystyka taryfikacji 16
1.2. Charakterystyka modelu mieszanego w taryfikacji 26
1.3. Specyfika informacji w taryfikacji 28
Rozdział 2. Charakterystyka rozkładów prawdopodobieństwa 35
2.1. Rodzina rozkładów EDM 36
2.2. Rozkłady prawdopodobieństwa wartości pojedynczej szkody dla ryzyka 37
2.3. Rozkłady prawdopodobieństwa liczby szkód dla ryzyka 40
2.4. Złożony rozkład Poisson-gamma łącznej wartości szkód dla ryzyka 43
Rozdział 3. Modele mieszane – podstawy teoretyczne 46
3.1. Modele z efektami stałymi 46
3.1.1. Nieliniowy model regresyjny NLM 47
3.1.2. Estymacja modelu NLM 51
3.2. Modele mieszane 55
3.2.1. Nieliniowy model mieszany 56
3.2.2. Estymacja parametrów modelu mieszanego 63
Rozdział 4. Modele z efektami stałymi w taryfikacji 70
4.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele z efektami stałymi 71
4.1.1. Modele GLM 71
4.1.2. Modele uwzględniające ryzyka bezszkodowe 81
4.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model z efektami stałymi 90
Rozdział 5. Modele mieszane w taryfikacji 97
5.1. Dwumodelowa taryfikacja a priori – modele mieszane 100
5.1.1. Modele HGLM dla portfeli o strukturze klastrowej 100
5.1.2. Modele mieszane uwzględniające ryzyka bezszkodowe 111
5.2. Jednomodelowa taryfikacja a priori – model mieszany 121
5.3. Modele mieszane z indywidualnym nieobserwowalnym czynnikiem ryzyka 125
5.3.1. Modele mieszane dla informacji przekrojowych 127
5.3.2. Modele mieszane dla danych przekrojowych-czasowych 130
5.4. Uwagi programistyczne 138
Zakonczenie 141
Dodatek A. Wyprowadzenia 143
A.1. Ryzyko, a także składka czysta 143
A.2. Momenty ZA-rozkładów 144
A.3. Budowa macierzy Z 145
A.4. Wyprowadzenia dotyczące macierzy wariancji-kowariancji V 145
Dodatek B. Opis portfeli ubezpieczeniowych 151
Dodatek C. Przykładowe zrzuty ekranów 161
Bibliografia 163
Spis rysunków 172
Spis tabel 174
