"Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych formujeją mnóstwo nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta dodatkowo ryzyko rynkowe. Skutkiem tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na udoskonalenie wyników finansowych.
Opcja egzotyczna jest progresywnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji charakterystycznej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.
Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: o wskazują na obszerne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i charakterystycznych, o mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.
nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze profesjonalnej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.
