Modelowanie ryzyka inwestycyjnego staje się podstawowym punktem odniesienia w zakresie podejmowania decyzji względem różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych. Problematyka modelowania ryzyka jest wyjątkowo bliska inwestorom instytucjonalnym i jednostkowym, umiejętność budowania modeli w celu oceny ryzyka inwestycyjnego ma dziś szczególnie znaczne znaczenie dla osób z banków, przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, firm konsultingowych, instytucji publicznych realizujących programy i projekty inwestycyjne ze środków UE w związku z rosnącą niepewnością i nieprzewidywalnością przyszłych wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie.
Książka w sposób dostępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania, a także oceny ryzyka inwestycyjnego. Autor ukazuje na adekwatnie dobranych przykładach zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk - wartości zagrożonej. Pokazuje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z zastosowaniem modeli ekonometrii klasycznej, a także możliwości wykorzystania bezpłatnego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych - AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki autor prezentuje możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także ukazuje sposoby optymalizacji dyskretnej przy pomocy narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym - SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć użyteczne wykorzystania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z gratisowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na przystępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak żeby można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.
Książka w sposób dostępny i umiejętny przedstawia najważniejsze metody i techniki w obszarze modelowania, a także oceny ryzyka inwestycyjnego. Autor ukazuje na adekwatnie dobranych przykładach zasady działania symulacji Monte Carlo przy ocenie ryzyka inwestycyjnego wraz z uwzględnieniem koncepcji Value at Risk - wartości zagrożonej. Pokazuje możliwości zastosowań arkusza kalkulacyjnego dla potrzeb prognozy i oceny ryzyka z zastosowaniem modeli ekonometrii klasycznej, a także możliwości wykorzystania bezpłatnego programu GRETL przy budowie modeli szeregów czasowych - AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. W ostatniej części książki autor prezentuje możliwości zastosowań wyceny opcji realnych w ramach oceny ryzyka opłacalności inwestycji, a także ukazuje sposoby optymalizacji dyskretnej przy pomocy narzędzia zamieszczonego w arkuszu kalkulacyjnym - SOLVER. Jest to pierwsza pozycja w Polsce, w której można znaleźć użyteczne wykorzystania większości metod umożliwiających ocenę ryzyka inwestycyjnego. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego wraz z gratisowym programem GRETL w książce położono główny nacisk na przystępne przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny ryzyka, tak żeby można było od razu stosować przyswojony materiał w praktyce.
Tytuł Modelowanie ryzyka inwestycyjnego Autor Tomasz Krawczyk Wydawnictwo CeDeWu EAN 9788381026116 ISBN 9788381026116 Kategoria Literatura, Ekonomia i biznes ilość stron 254 Format 235x165x25 mm Rok wydania 2022
