Intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych Krzysztof piasecki

Tytuł intuicyjne zbiory rozmyte jako narzędzie finansów behawioralnych Autor Krzysztof Piasecki Język polski Wydawnictwo Edu-Libri ISBN 978-83-63804-96-1 Rok wydania 2016 Kraków-Legionowo Wydanie 1 ilość stron 136 Format pdf Spis treści Przedmowa 1. Geneza i istota finansów behawioralnych 2. Wybrane uogólnienia teorii mnogości 2.1. Logika, jako metateoria mnogości 2.2. Wybrane komponenty teorii mnogości 2.3. Wybrane elementy teorii zbiorów rozmytych 2.3.1. Algebra zbiorów rozmytych 2.3.2. Ocena nieprecyzyjności 2.3.3. Oszacowania nieprecyzyjne, jako zbiory rozmyte 2.3.4. Przybliżenia liczb, jako liczby rozmyte 2.3.5. Uporządkowanie oszacowań nieprecyzyjnych 2.4. Instynktowne zbiory rozmyte 2.4.1. Algebra intuicyjnych zbiorów rozmytych 2.4.2. Pomiar nieprecyzyjności i nierozstrzygalności 2.4.3. Oszacowania intuicyjne 2.4.4. Uporządkowanie oszacowań intuicyjnych - wybrane zagadnienia 2.4.5. Instynktownie rozmyte zbiory stochastyczne 3. Wartość bieżąca - jako narzędzie finansów behawioralnych 3.1. Dyskonto liniowe 3.1.1. Dyskonto liniowe a awersja do ryzyka terminu 3.2. Dyskonto 3.2.1. Dyskonto subaddytywne 3.2.2. Dyskonto wklęsłe 3.2.3. Dyskonto pod wpływem awersji do ryzyka straty 3.3. Dyskonto rozmyte 3.3.1. Behawioralna wartość bieżąca 3.3.2. Wyjaśnienie paradoksu rynku finansowego 3.3.3. Aksjomatyczna definicja rozmytej PV 3.4. Dyskonto rozmyte intuicyjnie 3.4.1. Aksjomatyczna definicja intuicyjnie rozmytej PV 3.4.2. Intuicyjne przedstawienie behawioralnej wartości bieżącej 4. Intuicyjnie rozmyta stopa zwrotu 4.1. Intuicyjnie rozmyta oczekiwana stopa zwrotu 4.2. IFRR wyznaczona z użyciem intuicyjnie rozmytej PV 4.3. Model Blacka-Littermana z a posteriori IFRR 4.3.1. Model Blacka-Littermana z losowymi poglądami inwestorów 4.3.2. Model Blacka-Littermana z intuicyjnie rozmytymi poglądami inwestorów 4.3.3. Uwagi końcowe 4.4. Czterowymiarowy obraz ryzyka 5. Wybrane wykorzystania IFRR w zarządzaniu instrumentami finansowymi 5.1. Skuteczność finansowa 5.1.1. Słaba produktywność finansowa 5.1.2. Silna produktywność finansowa 5.1.3. Uwagi końcowe 5.2. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej stopy zwrotu 5.2.1. Inwestycyjne rekomendacje zależne od oczekiwanej IFRR 5.2.2. Kryteria równowagi finansowej 5.2.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa 5.3. Podsumowanie Dodatek A - Ewolucja pojęcia miary entropii zbiorów nieprecyzyjnych Dodatek B - Zrewidowany model ryzyka vis a vis model Knight’a B.1. Znaczenie i istota pojęcia ryzyka B.2. Ryzyko - źródła i pomiar B.3. Podsumowanie Bibliografia