Monografia, posiadająca widoczne walory użyteczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych,na dodatek modele ich wyceny, doskonalenie których autorka adekwatnie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest zasobność przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i stwarzających nieprzeciętną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów.
Prof. Zw. Dr hab. Janusz Soboń
Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy jednocześnie dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów i słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę.
Prof. Nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka
