Tytuł Zrozumieć rynki finansowe Autorzy Andrzej Sławiński, Anna Chmielewska Język polski Wydawnictwo PWE ISBN 978-83-208-2422-3 Rok wydania 2020 Warszawa Wydanie 1 ilość stron 220 Format pdf Spis treści Wstęp
Część I
Instytucje, rynki i instrumenty finansowe
1. Konsekwencje informacyjnej efektywności rynków finansowych
1.1. Informacyjna efektywność rynków finansowych
1.2. Najszczególniej standardowe atrybuty rynków finansowych
1.3. Na czym powinien znać się finansista?
2. Instytucje finansowe
2.1. Banki komercyjne
2.2. Banki inwestycyjne
2.3. Fundusze inwestycyjne
2.4. Pozostałe instytucje finansowe
3. Rynki finansowe
3.1. Rynek pieniężny
3.2. Rynek kapitałowy
3.3. Rynek walutowy
3.4. Płynność rynków finansowych jako warunek ich gospodarczej funkcjonalności
4. Zarządzanie portfelem aktywów
4.1. Teoria portfela
4.2. Zarządzanie aktywne i pasywne
5. Rola pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
5.1. Ceny na rynkach terminowych
5.2. Instrumenty pochodne
6. Źródła kryzysów finansowych
6.1. Przyczyny boomów na giełdach i rynkach hipotecznych
6.2. Niemożność przewidzenia momentu wybuchu kryzysu finansowego
7. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu mikro i makro
7.1. Zarządzanie ryzykiem w banku
7.2. Zapobieganie kryzysom finansowym
Część II
Przykłady użytecznego wykorzystania instrumentów finansowych
8. Transakcje terminowe
8.1. Waluty
8.2. Akcje i surowce
9. Zarządzanie portfelem akcji
9.1. Fundusz inwestycyjny
9.2. Fundusz arbitrażowy (hedge fund)
10. Transakcje FRA i IRS
10.1. FRA – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian krótkoterminowych stóp procentowych
10.2. IRS – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian długoterminowych stóp procentowych
11. Transakcje CIRS
11.1. Zmniejszanie kosztów kredytu
11.2. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym na rynku obligacji
11.3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem poprzez emitenta CIRS
12. Transakcje repo i fx swap
12.1. Finansowanie krótkoterminowych transakcji
12.2. Przenoszenie w czasie wykonania transakcji
12.3. Repo jako instrument powiększania dźwigni
13. Opcje – polisy ubezpieczeniowe na rynkach finansowych
13.1. Zabezpieczanie się eksportera przed ryzykiem kursowym
13.2. Konsekwencje nierozważnego wykorzystywania opcji
14. Kontrakty futures na indeks giełdowy
14.1. Zakup kontraktów futures jako alternatywa dla zakupu udziałów w funduszu inwestycyjnym
14.2. Zaleta kontraktów futures – łatwość zajmowania krótkich pozycji
Zakończenie
Dodatek: elementy matematyki finansowej
Bibliografia
Część I
Instytucje, rynki i instrumenty finansowe
1. Konsekwencje informacyjnej efektywności rynków finansowych
1.1. Informacyjna efektywność rynków finansowych
1.2. Najszczególniej standardowe atrybuty rynków finansowych
1.3. Na czym powinien znać się finansista?
2. Instytucje finansowe
2.1. Banki komercyjne
2.2. Banki inwestycyjne
2.3. Fundusze inwestycyjne
2.4. Pozostałe instytucje finansowe
3. Rynki finansowe
3.1. Rynek pieniężny
3.2. Rynek kapitałowy
3.3. Rynek walutowy
3.4. Płynność rynków finansowych jako warunek ich gospodarczej funkcjonalności
4. Zarządzanie portfelem aktywów
4.1. Teoria portfela
4.2. Zarządzanie aktywne i pasywne
5. Rola pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
5.1. Ceny na rynkach terminowych
5.2. Instrumenty pochodne
6. Źródła kryzysów finansowych
6.1. Przyczyny boomów na giełdach i rynkach hipotecznych
6.2. Niemożność przewidzenia momentu wybuchu kryzysu finansowego
7. Zarządzanie ryzykiem na szczeblu mikro i makro
7.1. Zarządzanie ryzykiem w banku
7.2. Zapobieganie kryzysom finansowym
Część II
Przykłady użytecznego wykorzystania instrumentów finansowych
8. Transakcje terminowe
8.1. Waluty
8.2. Akcje i surowce
9. Zarządzanie portfelem akcji
9.1. Fundusz inwestycyjny
9.2. Fundusz arbitrażowy (hedge fund)
10. Transakcje FRA i IRS
10.1. FRA – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian krótkoterminowych stóp procentowych
10.2. IRS – zabezpieczanie się przed ryzykiem zmian długoterminowych stóp procentowych
11. Transakcje CIRS
11.1. Zmniejszanie kosztów kredytu
11.2. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym na rynku obligacji
11.3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem poprzez emitenta CIRS
12. Transakcje repo i fx swap
12.1. Finansowanie krótkoterminowych transakcji
12.2. Przenoszenie w czasie wykonania transakcji
12.3. Repo jako instrument powiększania dźwigni
13. Opcje – polisy ubezpieczeniowe na rynkach finansowych
13.1. Zabezpieczanie się eksportera przed ryzykiem kursowym
13.2. Konsekwencje nierozważnego wykorzystywania opcji
14. Kontrakty futures na indeks giełdowy
14.1. Zakup kontraktów futures jako alternatywa dla zakupu udziałów w funduszu inwestycyjnym
14.2. Zaleta kontraktów futures – łatwość zajmowania krótkich pozycji
Zakończenie
Dodatek: elementy matematyki finansowej
Bibliografia
